Orta
Kural tabanlı strateji nasıl yazılır
Test edilemeyen strateji, strateji değildir. Bir stratejinin yedi bileşeni, “belirsizlik bırakmayan tanım” testi, örnek bir kural seti, kapsam sınırları ve stratejiyi tek sayfaya sığdırma.
9 dk
Bu konudaki rehberler
· 6 rehber- 01
- 02
OrtaBacktest: veri, örneklem büyüklüğü ve hatalar
Backtest, stratejinin geçmişte ne yaptığını değil, geçmişte nasıl davranmış olabileceğini gösterir. Elle ve otomatik test, kaç işlemin yeterli olduğu, ileriye bakma ve hayatta kalma yanlılıkları, maliyet ve kayma, ve sonuçları nasıl okumalı.
10 dk - 03
Ortaİleri test (forward test) ve demo dönemi
Backtest geçmişi, ileri test şimdiyi sınar. Demo ile küçük canlı arasındaki fark, ne kadar süre ve kaç işlem, backtest ile karşılaştırma eşikleri, demo döneminin sık tuzakları ve canlıya geçiş kademeleri.
8 dk - 04
OrtaPerformans metrikleri: kazanma oranı, profit factor, Sharpe
Tek metrik yalan söyler, dördü birlikte söylemez. Kazanma oranı ve ortalama R, beklenen değer, profit factor, drawdown ve toparlanma faktörü, Sharpe ve Sortino’nun trader için anlamı, işlem sıklığının etkisi ve hangi metriğe ne zaman bakılmalı.
10 dk - 05
İleriAşırı uyum (overfitting) ve sağlamlık testleri
Geçmişe mükemmel uyan strateji, geleceğe en kötü uyandır. Aşırı uyumun nasıl oluştuğu, parametre yüzeyi, örneklem içi/dışı ayrımı ve yürüyen pencere, Monte Carlo ile drawdown dağılımı, komşu piyasa testi ve “çok iyi görünüyorsa” refleksi.
10 dk - 06
İleriStrateji portföyü: birden fazla kenar
Tek strateji, tek rejime bağlıdır. Neden ikinci ve üçüncü strateji, stratejiler arası korelasyonun nasıl ölçüldüğü, birleşik sermaye eğrisi, risk dağıtımı ve stratejileri devreye alıp çıkarma kuralları; ve portföyün gerçek sınırı: dikkat.
9 dk
Başlangıç Orta İleri