Strateji & Backtest5 / 6
Aşırı uyum (overfitting) ve sağlamlık testleri
Geçmişe mükemmel uyan strateji, geleceğe en kötü uyandır. Aşırı uyumun nasıl oluştuğu, parametre yüzeyi, örneklem içi/dışı ayrımı ve yürüyen pencere, Monte Carlo ile drawdown dağılımı, komşu piyasa testi ve “çok iyi görünüyorsa” refleksi.
Bir strateji geliştirip parametrelerini oynadıkça BacktestBir stratejinin geçmiş veride kurallara göre çalıştırılıp sonuçlarının ölçülmesi. Canlıya geçmeden önce beklenti ve drawdown hakkında fikir verir.Sözlükte aç sonucu iyileşir: 20 EMA yerine 23, stop 1,5 ATR yerine 1,7, seans 10:00 yerine 10:15. Sonunda profit factor 3,4, drawdown %4 olan bir şey elde edersiniz ve canlıda ilk ay kaybeder. Olan şey Aşırı uyum (overfitting)Stratejinin parametrelerinin geçmiş veriye o kadar iyi uydurulması ki gelecekte çalışmaması; backtestin en büyük tuzağı.Sözlükte aç: strateji, geçmiş verinin gürültüsünü öğrenmiştir, sinyalini değil. Bu rehber, aşırı uyumu tanımayı ve stratejiyi ona karşı sınamayı anlatıyor.
Bu rehber Legatus rütbesinde açılıyor
Rehberlerin bir bölümü sitede kazanılan rütbeyle açılıyor: forumda konu açmak, cevap yazmak ve faydalı bulunmak puan kazandırır.
GLADIO eğitim üyelerine bütün rehberler rütbe aranmadan açık.
