Kural tabanlı strateji nasıl yazılır

"Trend yönünde, destekten alıyorum" bir strateji değil, bir eğilimdir. Strateji, iki farklı kişinin aynı grafiğe bakıp aynı işlemi bulacağı kadar net yazılmış kurallar bütünüdür. Bu netlik olmadan ne backtest yapabilirsiniz ne de günlüğünüzde "plana uydum mu" sorusuna cevap verebilirsiniz. Bu rehber, kuralları o netlikte yazmayı anlatıyor.

Yedi bileşen

1. Piyasa ve zaman dilimi. Hangi enstrümanlar, hangi grafik. "EURUSD, GBPUSD, NAS100; 1 saatlik yapı, 15 dakikalık giriş." Her enstrümana her strateji uymaz; kapsamı baştan daraltın.

2. Seans ve saat. Hangi saatlerde kurulum aranır. "Londra 10:00-13:00 ve New York 16:30-18:30 Türkiye saati; yüksek etkili veri öncesi/sonrası 15 dakika hariç."

3. Bağlam filtresi. İşlemin hangi koşulda alınıp hangi koşulda alınmayacağı. "1 saatlikte son iki salınım yükselen tepe ve dip yapıyorsa yalnızca alım; aksi hâlde yalnızca satım; net yapı yoksa işlem yok."

4. Kurulum. Fiyatın neye benzemesi gerektiği. "Fiyat, 1 saatlik grafikte önceden çizilmiş bir destek bölgesine (bölge = önceki salınım dibi ± ATR'nin %15'i) girer."

5. Tetik. İşlemi başlatan olay. "15 dakikalık mum bölgenin içinde ya da üstünde, alt fitili bölgeye giren ve gövdesi önceki mumun gövdesinden büyük bir mumla kapanır. Emir, o mumun kapanışında piyasa emriyle."

6. Stop ve hedef. "Stop: tetik mumunun en düşüğünün 3 pip altı. Hedef: 1 saatlik bir sonraki salınım tepesi; hedef stop mesafesinin 1,5 katından yakınsa işlem yok."

7. Yönetim. Pozisyon açıldıktan sonra ne yapılır. "Fiyat +1R'ye ulaşınca stop başabaşa; başka müdahale yok. Hedefe ya da stop'a kadar bekle. Seans bitiminde açık pozisyon hedefe ya da stop'a kadar taşınır; gece taşınmaz, kapanışta kapatılır." Bu maddeyi yazmayan trader, her pozisyonu farklı yönetir ve sonuçlarını karşılaştıramaz.

Belirsizlik testi

Her kuralı şu soruyla sınayın: bir başkası, hiç konuşmadan, yalnızca bu metinle aynı işlemi bulur mu? "Güçlü mum" belirsizdir; "gövdesi ATR'nin %60'ından büyük mum" değildir. "Destek yakını" belirsizdir; "bölgeden 5 pip içeri" değildir. "Trend varsa" belirsizdir; "20 EMA 50 EMA'nın üstündeyse" değildir.

Belirsizliğin en sık saklandığı yerler: "onay", "güçlü", "yakın", "net", "temiz". Bu kelimeleri gördüğünüzde sayıya ya da tanıma çevirin. Sayıya çevrilemeyen kural, ya silinir ya da "isteğe bağlı filtre" olarak ayrı bir yere yazılır ve backtest'e girmez.

Örnek: tek sayfalık bir strateji

Aşağıdaki kurgu, fikir vermek için; kendi verinizle test etmeden kullanmayın.

• Enstrüman: EURUSD, GBPUSD. Grafik: 1 saatlik yapı, 15 dakikalık tetik.
• Seans: Londra 10:00-13:00 (Türkiye). Yüksek etkili veri ±15 dakika hariç.
• Bağlam: 1 saatlikte son üç salınım yükseliyorsa yalnızca alım; düşüyorsa yalnızca satım.
• Kurulum: fiyat 1 saatlik son salınım dibinden çizilen bölgeye (dip ± ATR14'ün %15'i) girer.
• Tetik: 15 dakikalık mum bölgede kapanır, alt fitili var, gövde önceki gövdeden büyük. Kapanışta piyasa emri.
• Stop: tetik mumu dibinin 3 pip altı. Hedef: son 1 saatlik salınım tepesi. Minimum 1,5R; yoksa işlem yok.
• Yönetim: +1R'de stop başabaş. Başka müdahale yok. 13:00'te açık pozisyon kapatılır.
• Risk: işlem başına %1; günde en fazla 2 işlem; günlük limit −2R.

Bu kadar. On satır, hiçbir belirsiz kelime yok. Backtest yapılabilir, günlükte "uydum mu" sorusuna evet/hayır denebilir, bir başkasına devredilebilir.

Kapsam sınırı

Strateji, her koşulda çalışmak zorunda değildir; hangi koşulda çalıştığını bilmesi yeterlidir. Yukarıdaki kurgu, yatay piyasada yapı filtresi sayesinde işlem üretmez; bu bir eksik değil, tasarımdır. "Her piyasada çalışan" strateji arayışı, hiçbir piyasada iyi çalışmayan stratejiye götürür. Kapsamı yazın: "Bu strateji, 1 saatlikte net yapı olan günlerde çalışır; haftada ortalama 3-5 işlem üretmesi beklenir." Beklenen işlem sıklığını yazmak, strateji dışına çıkıp çıkmadığınızı ölçmenin en kolay yoludur; haftada 12 işlem yapıyorsanız kuralları esnetmişsinizdir.

İsteğe bağlı filtreler

Deneyim, kurala dönüştüremediğiniz gözlemler biriktirir: "Asya aralığı çok darsa Londra kırılımı daha güvenilir" gibi. Bunları ana kural setine koymayın; ayrı bir liste tutun ve her işlemde işaretleyin ("filtre A vardı / yoktu"). Elli işlemden sonra filtrenin sonuca etkisini ölçersiniz; işe yarıyorsa kural olur, yaramıyorsa silinir. Filtreleri test etmeden kural yapmak, stratejiyi hissiyata geri çevirmenin sinsi yoludur.

Versiyon

Strateji değişecektir. Her değişikliği tarih ve sebep ile not edin: "v1.2, 2026-09: minimum R:R 1,2'den 1,5'e; sebep: 1,2-1,5 arası işlemlerin 60'ı toplamda −4R." Versiyonsuz strateji, geçmiş sonuçların hangi kurallara ait olduğunu bilmez ve günlük analizinin tamamını geçersiz kılar. Bir sonraki rehberde bu kural setini geçmiş veride nasıl test edeceğinizi anlatıyoruz.