Backtest(Backtest)

Bir stratejinin geçmiş veride kurallara göre çalıştırılıp sonuçlarının ölçülmesi. Canlıya geçmeden önce beklenti ve drawdown hakkında fikir verir.

Backtest elle (bar bar ilerleyerek) ya da kodla yapılır. Spread, komisyon ve slippage dahil edilmeli; aksi halde sonuç iyimserdir. Yeterli örnek (en az 100-200 işlem, farklı piyasa rejimleri) gerekir.

Backtest gelecek garantisi değildir; aşırı uyum (overfitting) riskine karşı örneklem dışı test ve forward test şarttır.