Kâr faktörü(Profit factor)
Brüt kârın brüt zarara oranı. 1 başabaş, 1.5 üstü sağlıklı, 2 üstü güçlü kabul edilir; çok yüksek değerler aşırı uyum şüphesi doğurur.
Diğer yazımlar: kar faktörü · profit factor
Kâr faktörü, beklentinin farklı bir ifadesidir ve backtest raporlarında standarttır. Maliyetler dahil edildiğinde 1.3-1.8 arası gerçekçi bir aralıktır.
Tek metriğe bakmayın: kâr faktörü, maksimum drawdown, işlem sayısı ve en uzun kayıp serisi birlikte değerlendirilir.
İlgili terimler
Rehberlerde geçtiği yerler
Terimin metinde geçtiği rehberler; en çok geçenden başlar.
- Performans metrikleri: kazanma oranı, profit factor, SharpeStrateji & Backtest
- Algoritmik trading'e giriş: Python ile ilk adımlarTrading Sistemleri & Veri
- Aşırı uyum (overfitting) ve sağlamlık testleriStrateji & Backtest
- Backtest: veri, örneklem büyüklüğü ve hatalarStrateji & Backtest
- İleri test (forward test) ve demo dönemiStrateji & Backtest
- İşlem günlüğü araçlarıPlatformlar & Araçlar