Korelasyon(Correlation)

İki enstrümanın birlikte hareket etme derecesi (+1 aynı yön, -1 ters yön). Korelasyonlu pozisyonlar aynı riski tekrar almak demektir.

EURUSD long ve USDCHF short açmak neredeyse aynı işlemi iki kez yapmaktır; risk toplamı iki katına çıkar. Altın–DXY, Nasdaq–tahvil getirisi gibi ilişkiler makro rejimle güçlenip zayıflar.

Korelasyon sabit değildir; kriz dönemlerinde "her şey birlikte düşer" (korelasyonlar 1'e yaklaşır).