Piyasa verisi kaynakları: tick, dakika ve günlük

Backtest ve otomasyon, veriyle başlar; veri de sandığınızdan çeşitli, bazen sandığınızdan pahalıdır. Bu rehber, hangi verinin ne işe yaradığını ve nereden alındığını anlatıyor; sonraki rehber, o verinin temiz olup olmadığını nasıl anlayacağınızı.

Üç çözünürlük

Tick verisi: her işlem (ya da her kotasyon değişikliği) ayrı bir satır: zaman, fiyat, miktar, bazen bid/ask. En ayrıntılı ve en büyük: EURUSD'nin bir günü yüz binlerce satır. Order flow analizi, kayma modelleme, saniyelik stratejiler için gerekli; çoğu perakende strateji için fazla.

Dakikalık (1m, 5m, 15m) mum verisi: her aralık için açılış, en yüksek, en düşük, kapanış, hacim (OHLCV). Gün içi stratejilerin backtest'i için standart. 1 dakikalık veriden daha büyük aralıklar üretilebilir; tersi olmaz. Bu yüzden 1 dakikalık saklayıp gerektiğinde toplarız.

Günlük veri: her gün bir satır. Salınım ve pozisyon stratejileri, referans seviyeleri (önceki gün zirvesi/dibi), uzun dönem analizi için yeterli. Küçük ve ucuz; on yıllık günlük veri birkaç megabayt.

Kural: stratejinin zaman diliminden bir kademe ince veriyle test edin. 15 dakikalık strateji için 5 ya da 1 dakikalık veri; çünkü "aynı mumda stop ve hedef" sorusunu ancak daha ince veri çözer.

Kaynaklar: döviz

Spot dövizde merkezî borsa olmadığı için her kaynağın verisi biraz farklıdır; brokerınızın verisiyle test etmek en gerçekçisidir. Ücretsiz: Dukascopy'nin tarihsel tick verisi (yıllarca geri, indirilebilir), MetaTrader platformlarının tarih merkezi (brokera göre kalite değişir), TradingView (grafikte; dışa aktarım sınırlı). Ücretli ve düzenli: TrueFX, HistData (ücretsiz ama kaba), profesyonel sağlayıcılar. Vadeli döviz (6E, 6B) için CME verisi, aşağıdaki vadeli başlığında.

Kaynaklar: vadeli ve endeks

CME verisi lisanslıdır; ücretsiz gerçek zamanlı yoktur. Erişim yolları: broker/platform bağlantısı (Rithmic, CQG, Tradovate üzerinden; aylık borsa veri ücreti kullanıcı başına birkaç dolardan başlar, profesyonel statüde çok daha yüksek), veri sağlayıcılar (Databento, Polygon, Kinetick, IQFeed; kullanım ya da abonelik bazlı), TradingView (gecikmeli ücretsiz, gerçek zamanlı ek ücretli). Tarihsel dakikalık veri, çoğu sağlayıcıdan tek seferlik satın alınabilir.

Vadeli sözleşmelerin vadesi dolduğu için "sürekli sözleşme" (continuous contract) kavramı vardır; bunu veri kalitesi rehberinde açıklıyoruz, çünkü backtest'i en çok bozan şeylerden biridir.

Kaynaklar: kripto

En cömert alan. Binance, Bybit, OKX, Coinbase gibi borsaların herkese açık API'leri tarihsel mum verisini ücretsiz verir; Binance ayrıca yıllarca geriye giden tick ve toplu (aggTrades) veriyi indirilebilir dosyalar olarak sunar. Fonlama oranı, açık pozisyon ve likidasyon verisi de borsa API'lerinden ya da toplulaştırıcılardan (Coinglass, CryptoQuant; kısmen ücretli) alınır. Ücretsiz Python kütüphaneleri (ccxt) onlarca borsaya aynı arayüzle bağlanır. Kripto stratejisi test etmek isteyen için veri, en küçük sorundur.

Kaynaklar: hisse

Günlük veri ücretsiz ve bol (Yahoo Finance, Stooq, borsa siteleri). Dakikalık ve tick veri, ABD hisselerinde sağlayıcılardan (Polygon, Databento, Alpaca; abonelik), Borsa İstanbul için veri dağıtıcılarından ve bazı aracı kurumlardan. Hisse verisinde temettü ve bölünme ayarlamaları vardır; yine veri kalitesi rehberinde.

Gecikmeli veri tuzağı

"Ücretsiz gerçek zamanlı" çoğu zaman 10-15 dakika gecikmelidir; grafik canlı görünür ama fiyat eskidir. Günlük stratejide önemsiz; gün içi işlemde felaket. Kaynağın gecikme durumunu mutlaka kontrol edin; TradingView'de sembol bilgisi gecikmeyi yazar, borsa verisinde "delayed" ibaresi olur. Brokerınızın platformu her zaman gerçek zamanlıdır (kendi kotasyonu), ama o kotasyon, borsa fiyatından birkaç pip sapabilir.

Saklama

Veriyi bir kez indirip düzenli saklayın: enstrüman ve çözünürlük başına bir dosya (CSV ya da Parquet), UTC zaman damgası, kaynak ve indirme tarihi dosya adında. Her testte yeniden indirmek hem yavaş hem tutarsızdır; sağlayıcı arada veriyi düzeltir ve iki test farklı sonuç verir. Ayda bir güncelleme yeterlidir. Toplam boyut: beş döviz çifti ve üç endeksin on yıllık dakikalık verisi birkaç gigabayt; sıradan bir disk için sorun değil.

Maliyet özeti, gerçekçi bir başlangıç için: kripto ve döviz için sıfır; CME dakikalık tarihsel veri için tek seferlik 50-200 dolar, gerçek zamanlı veri için aylık 10-40 dolar; ABD hisse dakikalık veri için aylık 30-100 dolar. Bu sayılar, algoritmik trading'e adım atmanın veri eşiğinin düşük olduğunu gösterir; eşik, veri değil, sonraki rehberde göreceğiniz temizliktir.