Aşırı uyum (overfitting) ve sağlamlık testleri
Geçmişe mükemmel uyan strateji, geleceğe en kötü uyandır. Aşırı uyumun nasıl oluştuğu, parametre yüzeyi, örneklem içi/dışı ayrımı ve yürüyen pencere, Monte Carlo ile drawdown dağılımı, komşu piyasa testi ve “çok iyi görünüyorsa” refleksi.
Bir strateji geliştirip parametrelerini oynadıkça BacktestRunning a strategy's rules on historical data and measuring the results. Gives an idea of expectancy and drawdown before going live.Open in glossary sonucu iyileşir: 20 EMA yerine 23, stop 1,5 ATR yerine 1,7, seans 10:00 yerine 10:15. Sonunda profit factor 3,4, drawdown %4 olan bir şey elde edersiniz ve canlıda ilk ay kaybeder. Olan şey Overfitting / curve fittingTuning a strategy's parameters to past data so tightly that it stops working going forward; the biggest trap of backtesting.Open in glossary: strateji, geçmiş verinin gürültüsünü öğrenmiştir, sinyalini değil. Bu rehber, aşırı uyumu tanımayı ve stratejiyi ona karşı sınamayı anlatıyor.
This guide opens at the Legatus rank
Part of the guides open with the rank you earn on the site: opening topics, replying and getting helpful votes on the forum earn points.
GLADIO course members can read every guide regardless of rank.
