İşlem günlüğü tutma ve performans metrikleri

Kârlı hâle gelen trader'larla gelemeyenler arasındaki en görünür fark, günlük tutup tutmadıklarıdır. Bunu abartılı bulabilirsiniz; biz de bir zamanlar öyle düşünüyorduk. Sonra ilk üç ayın günlüğüne bakıp şunu gördük: kayıpların %60'ı öğleden sonra 15:00-16:00 arasında, veri açıklamasından hemen sonra alınan işlemlerden geliyordu. Bu tek bilgi, aylardır fark edilmeyen bir kanamayı durdurdu. Hafıza bunu size söylemez; hafıza iyi işlemleri hatırlar ve kötüleri "şanssızlık" olarak dosyalar.

Neyi kaydetmeli

Günlüğün en büyük düşmanı kapsamıdır. Yirmi alanlı bir şablon ikinci haftada terk edilir. İşlem başına iki dakikayı geçmeyen bir kayıt hedefleyin:

• Tarih, saat, seans (Londra, New York, Asya)
• Enstrüman ve yön
• Kurulumun adı (kısa, standart: "kırılım-geri test", "trend devam", "aralık dönüş")
• Giriş, stop, hedef; planlanan R:R
• Boyut ve göze alınan risk (R cinsinden 1R = ?)
• Sonuç, R cinsinden (+1,8R, -1R, -0,4R)
• Uygulama notu, tek cümle: "plana uygun" / "erken girdim" / "stop'u çektim"
• Giriş öncesi ve sonrası grafik görüntüsü (TradingView'de tek tuş; ay sonunda en değerli veri bunlar)
• Duygusal durum, 1-5 arası tek sayı

Bu kadar. Uzun anlatılar isteğe bağlıdır; çoğu işlem için gereksizdir, ama kural ihlallerinde o günün hikâyesini birkaç cümleyle yazmak sonraki incelemede işe yarar.

Bir de kaçırılan işlemler: plana uyan ama almadığınız kurulumları ayrı bir satırla kaydedin. Sonuçlarını takip etmek, "girmedim ve iyi ki" ile "girmedim ve kaçırdım" oranını gösterir; tereddüdün gerçek maliyeti o zaman görünür.

Anlam taşıyan metrikler

Bir elektronik tablo yeterlidir. Her ay şu sayılara bakın:

Kazanma oranı ve ortalama kazanç / ortalama kayıp (R). İkisini asla ayrı okumayın; risk/ödül rehberinde nedenini anlattık.

Beklenen değer (işlem başına R). Kazanma oranı × ortalama kazanç − kaybetme oranı × ortalama kayıp. Sıfırın üstünde ve maliyet sonrası hâlâ artıysa stratejiniz var demektir.

Profit factor. Toplam kazanç ÷ toplam kayıp. 1,0 başabaş; perakende trader için 1,3-1,8 sağlıklı; 2,5'in üstü ya çok küçük örneklem ya da olağanüstü bir dönemdir.

En derin drawdown ve en uzun kayıp serisi. Drawdown rehberindeki kademeleri bunlara göre ayarlarsınız.

Kurulum bazında R. Her kurulumun kaç işlem ürettiği ve toplam kaç R getirdiği. Çoğu trader'ın üç-dört kurulumu vardır ve genellikle biri kârın çoğunu getirirken biri sürekli götürür.

Saat ve gün bazında R. Hangi seans, hangi saat aralığı, haftanın hangi günü. Cuma öğleden sonrası çoğu kişi için eksidir; kendi tablonuzda görmek, birinin söylemesinden daha ikna edicidir.

Hata vergisi. Kural ihlali işaretli işlemlerin toplam R'si. Bu sayı çoğu yeni trader'da ayın toplam sonucundan büyüktür: "kurallara uysaydım +6R olacaktı, -2R kapattım." Bu tek satır, strateji aramayı bırakıp uygulamaya odaklanmanız gerektiğini söyler.

Ortalama tutma süresi, kazanan ve kaybeden işlemler için ayrı. Kaybedenler kazananlardan uzun tutuluyorsa umut etme problemi var; kazananlar çok kısa tutuluyorsa erken kâr alma.

Örneklem uyarısı

Bir kurulumu 30 işlemden az veriyle yargılamayın. On işlemde -4R eden kurulum, 40 işlemde +9R çıkabilir; tersi de olur. Aynı şey saatler ve günler için geçerli: "salı günleri kötü" demek için birkaç ay gerekir. Metrikleri her hafta hesaplayın ama kararları aylık, kurulum kararlarını çeyreklik verin.

Haftalık gözden geçirme

Cumartesi sabahı, 40 dakika, piyasa kapalıyken. Sıra:

1. Haftanın bütün işlemlerini görüntüleriyle tek tek açın; sonucu değil, kararı değerlendirin. Plana uyup kaybeden işlem iyi işlemdir; plana uymayıp kazanan işlem kötü.
2. Kural ihlallerini işaretleyin ve hata vergisini hesaplayın.
3. Haftanın en iyi ve en kötü işlemini bir cümleyle özetleyin.
4. Gelecek hafta için tek bir değişiklik seçin. Beş değişiklik, sıfır değişikliktir. "Veri saatinden 15 dakika önce ve sonra işlem yok" gibi somut ve ölçülebilir olsun.

Ay sonunda aynı sırayı kurulum, saat ve gün tablolarıyla tekrarlayın; en kötü kurulumu ya da saati bir aylığına çıkarın ve sonucu izleyin.

Araç seçimi

Google Sheets ya da Excel, yukarıdaki her şeyi yapar ve beş yıl sonra da açılır. TradeZella, Edgewonk, Tradervue gibi uygulamalar broker ekstresini otomatik çeker ve grafikleri hazır sunar; işlem sayısı günde beşi geçiyorsa zaman kazandırır. Ama araç, alışkanlığın yerini tutmaz: en iyi günlük, gerçekten doldurulan günlüktür. Bir ay boyunca her işlemi kaydettikten sonra kendinize sorun: bu bir aylık tablo, o ana kadar okuduğunuz bütün trading kitaplarından daha çok mu şey söyledi? Cevap neredeyse her zaman evettir.